金工-组合优化系列：时序截面三层深度学习模型预测收益风险信号

公开摘要

本报告提出一个基于时序截面三层深度学习模型的收益风险信号预测框架，用于指数增强策略。模型采用轻数据重特征路线，仅需指数成分股权重和K线数据（高开低收、成交量、成交额），构建42个特征指标。模型结构为Transformer（时序特征提取）+ GraphSAGE（截面关系挖掘）+ MLP（降维输出），分别预测未来一个月的夏普比率和阿尔法、未来三个月的最大回撤。研